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Abierto el plazo de la convocatoria de admisión general al grado
Del 3 de junio a las 9.30 horas hasta el 3 de julio a las 21.00 horas

Dr. Roberto Pascual Gascó

Dr. Roberto Pascual Gascó
Catedrático de universidad
Economía Financiera y Contabilidad
  • Despatx DB107primer pisGaspar Melchor de Jovellanos

Currículum

Currículum breve

Soy Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (Marzo de 2001). Desde Abril de 2019, soy Catedrático de Universidad (perfil Economía Financiera y Mercados Financieros) del Departamento de Economía de la Empresa, UIB, aunque llevo en la UIB desde Septiembre de 1999.

Mi área de especialización se denomina Microestructura de los Mercados Financieros, una rama de la Economía Financiera que estudia la organización de los mercados financieros y su impacto sobre la calidad del mismo (liquidez, volumen, eficiencia). En particular, mi investigación gira en torno a los determinantes de la provisión de liquidez en mercados electrónicos, la medición y efecto de las asimetrías de información sobre el proceso de formación del precio, la transparencia del mercado y, más recientemente, la negociación de alta frecuencia.

Mi investigación se ha publicado en las revistas científicas Journal of Finance, Journal of Financial Markets, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Financial Research, Journal of Empirical Finance, Energy Economics, International Review of Economics and Finance, International Review of Financial Analysis, European Financial Management Journal, European Journal of Finance, y Empirical Economics, entre otras. Además, he escrito 4 capítulos en libros especializados.

Mi investigación ha recibido diversos premios y reconocimientos: Plato Market Innovator (MI3) (2020); Premio de la Northern Finance Association (2018); Premio Bolsas y Mercados Españoles (2007, 2009, 2012, 2019); Premio Asociación Española de Finanzas (2001, 2006); Premio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2006); Premio Fundación de Estudios Financieros (2007), y Premio de la Federation of European Securities Exchanges (2004).

Cuento con tres Sexenios de Investigación reconocidos (2000-2006, 2007-2012 y 2013-2018).

He sido miembro de 18 proyectos de investigación competitivos (6 de ellos como investigador principal), ponente en diversos congresos internacionales y nacionales, y he recibido diversas becas de investigación (Fundación Caja Madrid, 2000-2001; Fulbright, 2003; FUCEIF, 2008-2009; Fundación BBVA, 2014; NSE-NYU, 2017; Movilidad de Profesorado e Investigadores Nacionales, 2012, 2017, 2023).

He compaginado mi labor en la UIB con estancias de investigación en la New York University (2003, un año); Université Libre de Bruxelles (2008, 3 meses), Yale University (2012, un año); Auckland University of Technology (2017, 6 meses), y University of Cambridge (2023, 6 meses).

A nivel docente, imparto Economía Financiera en el Grado de Economía (GECO, 2º) y una optativa de Mercados Financieros Bursátiles en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE, 4º). En estudios de postgrado, imparto cursos relacionados con mi area de especialización en la UIB (Máster de Análisis de Datos Masivos, MADM) y en la Barcelona School of Economics de la Universitat Pompeu Fabra (Máster in Finance).

Docencia

Horario de tutorías

Hay que concertar cita previa con el profesor para hacer una tutoría

Docencia de los 5 años anteriores

Asignatura Información en el estudio donde la impartió
11648 - Finanzas y Econometría con Datos de Alta Frecuencia
20615 - Economía Financiera
21222 - Trabajo de Fin de Grado de Empresa
  • Grado en Administración de Empresas2022-23
21228 - Mercados Financieros Bursátiles

Investigación

Grupos de investigación

Grupo Tipo de participación
Econometría financiera, banca y finanzas (EFBFIN) Miembro

Documentos de trabajo

  • Chakrabarty, B., T. Hendershott, S. Nawn, and R. Pascual, 2022, "Order Exposure in High-Frequency Markets" (https://ssrn.com/abstract=3074049) - Winner of the best paper award on Market Microstructure at the Northern Finance Association Meeting (Quebec, 2018); Winner BME best paper award on Equity Markets at the 27th Finance Forum (Madrid, 2019); Winner of the best paper award at the Plato Market Innovator (MI3) Conference on Market Structure in Europe and Beyond.

  • Abad, D., M. Massot, S. Nawn, R. Pascual, and J. Yagüe, 2022. "Order-Flow-Based Leading Indicators of short-term Liquidity Shortfalls", (https://ssrn.com/abstract=347429).

  • Abad, D., N. Nieto, R. Pascual, and G. Rubio, 2022. "Market-Wide Illiquidity and the Volatility of a Model-Free Stochastic Discount Factor" (https://ssrn.com/abstract=3601732)

  • Chakrabarty, B., C. Comerton-Forde, and R. Pascual, 2022. "Identifying HFT Activity Without Proprietary Data" (First draft available from the authors)

  • Indriawan, I., R. Pascual, and A. Shkilko, 2022. "On the Effects of Continuous Trading" (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707154)

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